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我国商业银行如何避免时不常被周期性的“钱荒”怪圈所困扰  

(2017-03-28 16:15:55)

标签:商业银行  钱荒  分类:

  所谓“钱荒”指的是由于流通领域内货币相对不足而引发的一种金融危机,对具体一家银行而言,可表现为流动性不足的危机。在普罗大众印象里,2013 年 6 月应该是我国让市场印象最深刻、最真实的一次“钱荒”,机构同业拆借面临真正的枯竭。当时银行间市场隔夜回购利率自2010年底以来,第三次攀上历史新高,随着货币政策不断加大紧缩力度,“钱荒”从银行体系内萌生。2013年6月19日,大型商业银行加入借钱大军,在银行间拆借市场连续数天飙高之后,6月20日,资金市场几乎失控而停盘:隔夜头寸拆借利率一下子飙升578个基点,达到13.44%,与此同时,各期限资金利率全线大涨,“钱荒”进一步升级。自2013年年中...

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支持精细化管理以实现价值经营的三大核心基础设施的建设与完善  

(2017-03-01 21:23:55)

标签:  分类:

作为过去30多年的不懈努力的一大成果,我国商业银行目前无论在资产和资本规模,还是在盈利能力(包括盈利的绝对数、资本回报率和资产回报率)均持续多年居全球业界前列。在刚过去十多年的时间里,单就我国商业银行的资产规模和资本规模增长的速度而言,更是到了全球银行业界无人能及的境界。以英国《银行家》杂志公布的按一级资本排序的全球1000家大银行排行榜为例,2016年共有119家中资银行入围全球1000家大银行排行榜,其中17家中资银行跻身前100名之内(其中包括了数家近年才由农村信用合作社改制而成的农商行)。难怪我国银行业界的不少从业人员感叹:三十年前,我们开始商业化经营时,众多的欧美银行均是我们的学习...

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流动性管理系列之三:国际性商业银行流动性管理框架实例简介  

(2017-02-07 16:56:31)

标签:商业银行流动性风险  分类:

  某一以英国为总部的国际性银行集团是这样描述其“流动性风险管理框架(Liquidity Risk Management Framework,简称LRMF)”的:“我们的流动性风险管理框架旨在让我们能抵御极为沉重的流动性压力,并为适应不断变化的业务模式、市场状况及监管规定而设。我们的流动性风险管理框架规定:

  1) 旗下营运公司以独立形式管理其流动性,对集团或央行并无隐含的流动性依赖;

  2) 旗下所有营运公司须符合贷款对核心资金比率(core funding ratio)方面的限制;

  旗下所有营运公司须在集团预设压力情景下,可维持三个月的正数受压力现金流水平(to maintain a p...

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流动性管理系列之二:商业银行流动性风险管理的组织架构  

(2017-02-03 13:42:51)

标签:商业银行流动性风险管理  分类:

  按银监会在2015年9月2日公布, 2015年10月1日起施行的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的第二章第六条明确要求:“商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素:(一)有效的流动性风险管理治理结构。(二)完善的流动性风险管理策略、政策和程序……”,并在第七至十条明确了管理治理结构的各层级须履行相应的管理职责。显然易见,组织架构(Organizational Structure)是商业银行流动性风险管理治理结构的核心组成部分。

  以某大美资银行为例,从该行的“风险管理和治理框架”设置情况看,全球司库...

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流动性管理系列之一:商业银行流动性风险的核心含义  

(2017-02-03 13:37:36)

标签:商业银行流动性风险  分类:

系列撰写背景

  在经历了2013年“钱荒”后,2016年的最后一个月,因“股汇双杀到股债汇三杀”,我国银行业界又再次经历了比上一次更为严重的“钱荒”。事实上,鉴于银行业特有的行业特性和经营模式,流动性管理和流动性风险管理均一直是每一家银行的生存与发展中一个不可或缺的组成部分。在利率市场化全面推进实施、金融脱媒加剧、银行业务转型和增加主动负债及批发性资金来源等众多市场环境因素的综合作用下,对商业银行在流动性管理方面自然提出了越来越高的要求。2017年1月10日,中国银监会召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,会议明确“严盯流动性风险…….要求银行业提高应急管理能力和负债管理能力,...


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从国际视野看商业银行职业培训的六大特点  

(2017-01-19 12:24:35)

标签:商业银行职业培训  分类:

  按常见的定义,职业培训(Professional Development 或 Vocational Training)是指直接为适应经济和社会发展的需要,对要求就业和在职从业人员以培养和提高素质及职业能力为目的的教育和训练活动。其含义:①是一种以从业人员为特定对象的人力资源开发活动;②是一种以直接满足社会、经济发展的某种特定需要为目的的定向性培训;③它通常是按照国家职业分类和职业技能标准进行的规范性培训。

  众所周知,职业培训是商业银行持续的人力资源开发的核心组成部分,有关银行通常会在主管行领导的统一协调下,由人力资源管理、业务部门和常设的公司职业培训开发中心(Corporate Prof...

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我国商业银行2017年须重点管控的五类风险较高的信贷资产  

(2017-01-16 14:15:58)

标签:商业银行,风险防控  分类:

  2017年1月10日,中国银监会召开“2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议”,会议明确:2017年要“以坚守不发生系统性风险为底线,扎实推进重点领域风险防控。严控不良贷款风险。摸清风险底数,细化信贷资产分类,加大风险隐患排查力度。严控风险增量,加强统一授信、统一管理,严格不同层级的审批权限。加快处置存量风险,提高损失吸收能力。优化风险处置环境,坚决遏制企业逃废债,继续加强与地方政府、司法部门的工作联动和信息共享,加大对失信企业和企业主的联合惩戒力度…….据初步统计,截至2016年12月末,商业银行不良贷款率1.81%......”

  基于银监会上述“严控不良贷款风险”的工作要求...

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中外“投贷联动”的三大差异及其须管控好的三大利益冲突  

(2016-12-28 17:42:20)

标签:投贷联动  分类:

  2016年4月15日,中国银监会、科技部和中国人民银行联合发布了《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》(以下简称《指导意见》),明确:“股权投资和银行信贷相结合,引导银行业金融机构有序开展投贷联动试点工作,取得经验后稳步推广…… 投贷联动的界定。投贷联动是指银行业金融机构以“信贷投放”与本集团设立的具有投资功能的子公司“股权投资”相结合的方式,通过相关制度安排,由投资收益抵补信贷风险,实现科创企业信贷风险和收益的匹配,为科创企业提供持续资金支持的融资模式……试点机构在境内已设立具有投资功能子公司的,由其子公司开展股权投资进行投贷联动。试点机构未设立具有投资...

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德银包销有毒资产遭巨额罚款的启示  

(2016-12-26 10:50:07)

标签:商业银行综合化经营  德意志银行巨额赔付案  分类:

  2016年12月23日,德意志银行在其网站以《德意志银行与美国司法部就住宅按揭贷款支持证券(以下简称“RMBS”)案达成原则性和解协议(Deutsche Bank agrees on settlement in principle with the DoJ regarding RMBS)》为题的新闻公布(Press Release),披露了该和解协议的以下核心内容:

  “德意志银行已和美国司法部就美国司法部对本行2005年至2007年间,发行和包销的RMBS以及相关证券化业务所进行的民事诉讼索偿案达成原则性和解协议。根据这一和解协议的条款,德意志银行同意支付31亿美元的罚款和给美国消费者提...

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商业银行资产负债管理四个关键的“两”  

(2016-12-23 10:42:32)

标签:商业银行资产负债管理  分类:

  2016年的最后一个月,因“股汇双杀到股债汇三杀”,我国银行同业资金拆借市场和债券市场经历了2013年“钱荒”以来最大的波动。其中,隔夜同业拆借最高成交价到了9%,跨月的资金实际成交价到了8%;四大行35天左右期限的理财产品,目前大部分的预期收益率水平从一个月前的3%-3.2%的水平,普遍提高到了4.0%-4.2%的水平,升幅超过30%,从表象看来似是另一次“钱荒”的爆发。在这样特定的市场环境下,正是检验我国各商业银行自身资产负债管理和流动性管理是否足够和有效的最佳时机。为此,我们不妨重温以下商业银行资产负债管理的核心构成及其内在相互关系。

  概括而言,资产负债管理是指银行对银行资产负债表...

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博主简介:

在全球领先的国际性商业银行、投资银行、基金公司、投资管理公司及评级机构任职超过三十年,积累了相当丰富的各类型大型金融机构的运营和管理实务经验。 现职金融机构管理咨询顾问,专职为大中华区各类型金融机构提供范围广泛的管理咨询顾问服务。因长期为中国各类型金融机构提供咨询顾问服务,对中国市场和中国金融机构颇为了解,并常常能针对中国金融机构的日常营运管理过程中遇到的各类操作实务问题,从国际视野的角度提出其全面和独到的见解及较具操作可行性的解决方案。 除具丰富国际性金融机构管理实务经验外,陈先生也善于相关实务研究工作,出版了《“入世”中国银行业面临的挑战与对策》(ISBN 7-5049-2312-5.1899)等专著。长期为大中华地区各类型金融机构提供包括:业务营运管理、风险管理和内部控制、市场营销及绩效考核等专题的操作实务培训。 邮箱:sunnychanshunyan@sina.com

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