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国际银行风险管理最新实践和做法

2018-01-19 11:15:58

标签:国际银行,风险管理,金融危机  分类:

  2008年由美国次贷危机触发的全球金融危机迄今已近10年,这场危机的爆发及其随后的演变给全球银行业界带来了具“分水岭”意义的变化,其中,在风险认知和风险管理方面尤为突出和明显。我们不妨从教训总结和吸取、监管机构的监管考虑和监管要求变化和有代表性银行在风险管理领域的新举措等三方面加以归纳总结。

  首先,是从2008年爆发的金融危机所吸取的教训。2008年爆发的全球金融危机,除给美国雷曼兄弟、贝尔斯登和英国的北岩银行带来灭顶之灾外,也给包括花旗集团、汇丰控股、瑞士联合银行和德意志银行等一大批欧美顶尖银行予以重创。在痛定思痛后,这些受重创的西方银行从这场危机总结归纳出以下经验教训:

  1. 风险管理是一项系统工程,任何一个小薄弱环节均能触发大问题;

  2. 要成为一流的银行,有关银行必须在风险管理方面十分擅长并能覆盖所有业务领域。与此同时,有关银行必须明了某些风险、或某些风险间的关联关系常常是不可知的,或者,即使是可知的也无法在发生的时点上作出预测;

  3. 要提升银行整体风险认知和管理能力,首先要从提升董事会和高管对风险的认知做起;

  4. 为提升董事会和高管层对风险管理的实质性和前瞻性监察力和领导力,必须有系统性和制度性安排建立对董事会和高管层的风险报告体系和相应议事决策机制;

  5. 鉴于内控体系终归要由人来实施和落实,若人失职则系统会失灵(系统不是万能),因此,风险管理既要利用模型、工具和系统,也要利用人的专业判断;

  6. 银行业务创新并不是要远离原有熟悉的领域,而是原有经营管理能力的自然延展;

  7. 银行无法管理自身无法识别和衡量的风险;

  8. 银行须在组织架构和管理流程中内嵌交叉风险管理管理机制(如:对流动性风险予以更高度的关注并纳入资金策略里、信用风险与市场风险须有整合互动管理);

  9. 银行在不考虑风险的情况下去追逐收益是危险的;

  10. 有效的风险管理当然会增值,也是银行赖以生存发展的核心竞争力;

  11. 危机会再次发生。

  其次,是监管机构的监管考虑和监管要求变化。危机的爆发除对银行造成极大伤害和冲击外,监管机构同样遭遇外界的质疑和挑战。为此,全球各地监管机构也对自身监管方式方法进行反思并针对危机暴露出来的问题提出新的监管要求。危机爆发后,全球各地监管机构对监管风险的考虑重点放在:(1)银行开展各项业务时所涉及的估值方式方法;(2)如何防范银行员工涉及内幕交易 ;(3)监管报告的内容和报告方式方法;(4)合规安排的完整性和一致性;(5)机构性利益冲突防范与管控;(6)投资指引和限制交易;(7)强化保护和保障投资者资产和利益;(8)银行从业人员 个人利益冲突防范与管理;(9)银行业务运营市场操作手法的适当性;(10) 银行风险披露要求等。

  作为上述监管机构的监管考虑的产物,全球金融危机后银行业监管环境发生了四个明显变化:其一,更高的资本和资金要求(Greater capital and funding requirements);其二,更严格的流动性要求;其三,操守和合规成重中之重(Conduct and Compliance focus);其四,强化在地监管、篱笆隔离安排(实际上就是风险隔离)和子行化(Increasing local regulation, ring-fencing, subsidiarisation)。

  第三,有代表性银行在风险管理领域的新举措。有代表性国际性银行在危机爆发后,在业务组织管理方面采取的一系列变革举措。包括:(1)对业务模式的重新审视和大刀阔斧的调整(包括缩减资产负债表规模);(2)对风险治理和管理结构的重新审视和调整及完善;(3)强化对模型风险的管理;(4)注重压力测试及早预见“黑天鹅”;(5)对绩效考核和奖励激励机制的调整并切实把潜在风险成本反映在绩效考核上;(6)强调建立和维持持续调整平衡机制包括逆周期管理解决集中性风险问题;(7)把整体策略、经济资本作为风险偏好和限额设定基础并使之成为对业务单位业务发展的导引和硬约束,强调政策的导引作用、把限额设定形成过程变成内部就风险与机会的沟通和讨论的过程;(8)强化风险补偿;(9)强化风险报告制度特别是以内部管理为目的的风险报告制度;(10)强调业务管理和风险管理要以比监管要求更高的标准进行。

  除在在业务组织管理方面采取上述一系列变革举措外,国际性银行在风险管理方面也作出了以下12方面的调整和完善。

  1. 强调风险管理必须与业务计划和业务策略有机地结合起来(从业务政策制定到业务组合构成整合,即风险管理政策和程序为业务发展服务,风险管理政策制约业务发展);

  2. 强调风险决策要与盈利责任分离开来;

  3. 强调风险偏好确定和实施与内部沟通和政策传导机制整合起来;

  4. 强调建立健全多层面的风险管理体系;

  5. 强调交叉风险管理;

  6. 对特殊行业风险实行集中式专业管理;

  7. 强调信息来源多元化和信息的整合管理;

  8. 注重风险管理基础设施建设(如:经济周期预测系统、行业研究分析、同类数据库、用于中长期贷款的预测系统和市场信息推导信号等);

  9. 以系统性的方法防范集中性风险(资本管理、限额、黄灯、压力测试);

  10. 强调逆周期政策调整和前瞻性业务调整;

  11. 强调风险衡量和管理的前瞻性和主动作为;

  12. 注重资产的流动性并在业务发起时予以充分考虑。

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博主简介:

在全球领先的国际性商业银行、投资银行、基金公司、投资管理公司及评级机构任职超过三十年,积累了相当丰富的各类型大型金融机构的运营和管理实务经验。 现职金融机构管理咨询顾问,专职为大中华区各类型金融机构提供范围广泛的管理咨询顾问服务。因长期为中国各类型金融机构提供咨询顾问服务,对中国市场和中国金融机构颇为了解,并常常能针对中国金融机构的日常营运管理过程中遇到的各类操作实务问题,从国际视野的角度提出其全面和独到的见解及较具操作可行性的解决方案。 除具丰富国际性金融机构管理实务经验外,陈先生也善于相关实务研究工作,出版了《“入世”中国银行业面临的挑战与对策》(ISBN 7-5049-2312-5.1899)等专著。长期为大中华地区各类型金融机构提供包括:业务营运管理、风险管理和内部控制、市场营销及绩效考核等专题的操作实务培训。 邮箱:sunnychanshunyan@sina.com

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